كم يجب علي المخاطرة في تجارة الفوركس؟
يفاجأ المتداولون الجدد غالبًا عندما يعلمون أنه عندما يتعلق الأمر بالربح على المدى الطويل ، فإن السيطرة على المخاطر لا تقل أهمية عن إجراء صفقات جيدة. المخاطر وتغيير حجم المركز وإدارة الأموال لا تقل أهمية عن استراتيجيات الدخول والخروج التجاريين ، ويجب النظر إليها جميعًا بشكل علمي وشامل. إذا قمت بتصحيحها ، فطالما يمكنك الحفاظ على ميزة التداول (وهي ليست صعبة للغاية ، نظرًا لوجود عدد قليل من حواف التداول الموثقة جيدًا) ، يكون لديك مخطط قوي لكسب الكثير من المال. لا تحتاج إلى اختيار الصفقات الرائعة لكسب الكثير من المال ، كل ما تحتاج إليه هو الاستمرار في فعل الشيء الصحيح باستمرار ، والسماح للسحر المتمثل في إدارة كرة الثلج المركبة في نمو رصيد حسابك. للحصول على ذلك بشكل صحيح ، ابدأ بطرح بعض الأسئلة الأساسية.
كم من الأموال يجب أن أضعها في حساب التداول الخاص بي؟
قمت بفتح حساب مع وسيط ، وكنت على استعداد لبدء التداول. تحتاج فقط إلى إيداع بعض النقود. كم يجب أن تضع في؟ يجب أن تكون صادقا مع نفسك ، والنظر في مقدار النقدية التي لديك المتاحة لبناء الثروة. لا ينبغي عليك تضمين أصول مثل المنزل أو السيارة في هذا الحساب ، أو المعاشات التقاعدية: السؤال هو ما مقدار النقود المجانية التي يمكنك الحصول عليها بدون دين ، واستخدامها في محاولة لزيادة ثروتك؟ بمجرد حصولك على هذا الرقم ، يجب أن تكون مستعدًا لوضع ما لا يزيد عن 10٪ أو ربما 15٪ منه في شيء محفوف بالمخاطر ، مثل تداول الفوركس. قد يبدو هذا مبلغًا صغيرًا جدًا ، ولكنه في الحقيقة ليس كذلك - يرجى قراءة وسأشرح لك السبب.
خطر "الحديد"
تخيل أن هناك متداولين ، Trader A و Trader B. يمتلك كلاهما 10 آلاف دولار من الأصول السائلة ، والتي هي كل الأموال الجاهزة التي يمكن لكل منهما الحصول على أيديهم واستخدامها لبناء الثروة. بعد فتح حسابات السمسرة ، يمول Trader A رصيده بكامله 10،000 دولار بينما يموّل Trader B 10٪ من نفس المبلغ ، 1000 دولار ، بينما يضع 9000 دولار المتبقية في أذون الخزانة التي تضمنها الولايات المتحدة ، والتي تدفع معدل فائدة منخفض.
النظر في مواقف كل منها. سيكون المتداول "أ" في وضع غير مؤاتٍ نفسية ، حيث يمثل الحساب كل الأموال التي يمتلكها ، وبالتالي قد تكون الخسائر مؤلمة بالنسبة له. يجب أن يقلق أيضًا بشأن إفلاس الوسيط وعدم تمكنه من استرداد أي من أمواله ، إلا إذا كان الوسيط مدعومًا من قبل برنامج تأمين الودائع الحكومية. حتى ذلك الحين ، يمكن أن يتم ربط أمواله لأكثر من عام واحد قبل أن يحصل على أي تأمين. نظرًا لمخاوفه ، على الرغم من أنه يعرف أن أفضل مخاطرة في التجارة لإستراتيجيته التجارية هو 2٪ من رصيده في الحساب لكل متاجرة (المزيد حول كيفية حساب ذلك لاحقًا) ، إلا أنه يقرر المخاطرة أقل من ذلك. يقرر المخاطرة فقط عُشر المبلغ الكامل ، لذلك سيخاطر بنسبة 0.2٪ من أسهمه في كل عملية تداول.
تشعر Trader B بالراحة أكثر من Trader A. لديها 9000 دولار متوقفة بأمان في أذون الخزانة الأمريكية ، ولديها 1000 دولار في حساب الوساطة الجديد الخاص بها. حتى لو خسرت الحساب بالكامل ، في النهاية كانت ستفقد 10٪ فقط من ثروتها القابلة للاستثمار ، والتي لن تكون قاتلة ويمكن استردادها. إن عمليات السحب التي تتجاوز 20٪ تشكل تحديًا للتعافي منها. يعد Trader B أكثر استعدادًا نفسيًا للمخاطر من Trader A. إنها تحسب أن المخاطرة المثلى لكل عملية تجارية لإستراتيجيتها التجارية هي 2٪ من حقوقها في التداول ، مثل التاجر أ ، ولكن على عكس التاجر أ ، فإنها ستخاطر بهذا المبلغ بالكامل.
سيبدأ كل من Trader A و Trader B عن طريق المخاطرة بنفس المبلغ لكل عملية تداول نقدية ، 20 دولارًا. فيما يلي رسم بياني يوضح كيف ستنمو أسهم حساباتهم إذا اتبع كل منهم خطة إدارة الأموال الخاصة بهم وفاز بـ 40 صفقة متتالية (وهو أمر غير مرجح أن يحدث في الحياة الحقيقية):
نمو الحساب - المتداول أ مقابل التاجر ب
نمو الحساب
ينتهي حساب Trader B ، مع حساب أصغر بقيمة 1000 دولار و 9000 دولار في أذون T ، بأرباح إجمالية قدرها 811 دولارًا ، منها 117 دولارًا من الفوائد المستلمة في نهاية العام على أذونات الخزانة. التاجر أ ، مع أكبر 10000 دولار ، ينتهي بإجمالي ربح قدره 617 دولار. على الرغم من أنها تبدأ بنفس المخاطر ، إلا أن تنويع رأس المال المخاطرة بين الدخل الثابت المحافظ وشيء أكثر خطورة ، يدفع للمتداول B فائدة كبيرة ، ويمنحها راحة البال لتكون عدوانية بالمخاطر التي ينبغي أن تكون عليها.
كم من المال يجب أن المخاطرة في التجارة؟
هذا سؤال سهل للإجابة عليه ، إذا كنت تعرف متوسط أو متوسط مقدار الربح الذي يمكنك توقعه على نحو معقول في كل عملية تداول ، وتهتم فقط بتعظيم إجمالي ربحك طويل الأجل: استخدم نظامًا ثابتًا لإدارة الأموال الكسرية على معايير كيلي (صيغة سيتم شرحها بالتفصيل في الفقرة التالية). يواجه النظام الكسري الثابت نفس النسبة المئوية لقيمة حسابك في كل عملية تداول ، كما أوضحنا في المثال السابق للمتداولين A و B الذين استخدموا 0.2٪ و 2٪.
يفاجأ المتداولون الجدد غالبًا عندما يعلمون أنه عندما يتعلق الأمر بالربح على المدى الطويل ، فإن السيطرة على المخاطر لا تقل أهمية عن إجراء صفقات جيدة. المخاطر وتغيير حجم المركز وإدارة الأموال لا تقل أهمية عن استراتيجيات الدخول والخروج التجاريين ، ويجب النظر إليها جميعًا بشكل علمي وشامل. إذا قمت بتصحيحها ، فطالما يمكنك الحفاظ على ميزة التداول (وهي ليست صعبة للغاية ، نظرًا لوجود عدد قليل من حواف التداول الموثقة جيدًا) ، يكون لديك مخطط قوي لكسب الكثير من المال. لا تحتاج إلى اختيار الصفقات الرائعة لكسب الكثير من المال ، كل ما تحتاج إليه هو الاستمرار في فعل الشيء الصحيح باستمرار ، والسماح للسحر المتمثل في إدارة كرة الثلج المركبة في نمو رصيد حسابك. للحصول على ذلك بشكل صحيح ، ابدأ بطرح بعض الأسئلة الأساسية.
كم من الأموال يجب أن أضعها في حساب التداول الخاص بي؟
قمت بفتح حساب مع وسيط ، وكنت على استعداد لبدء التداول. تحتاج فقط إلى إيداع بعض النقود. كم يجب أن تضع في؟ يجب أن تكون صادقا مع نفسك ، والنظر في مقدار النقدية التي لديك المتاحة لبناء الثروة. لا ينبغي عليك تضمين أصول مثل المنزل أو السيارة في هذا الحساب ، أو المعاشات التقاعدية: السؤال هو ما مقدار النقود المجانية التي يمكنك الحصول عليها بدون دين ، واستخدامها في محاولة لزيادة ثروتك؟ بمجرد حصولك على هذا الرقم ، يجب أن تكون مستعدًا لوضع ما لا يزيد عن 10٪ أو ربما 15٪ منه في شيء محفوف بالمخاطر ، مثل تداول الفوركس. قد يبدو هذا مبلغًا صغيرًا جدًا ، ولكنه في الحقيقة ليس كذلك - يرجى قراءة وسأشرح لك السبب.
خطر "الحديد"
تخيل أن هناك متداولين ، Trader A و Trader B. يمتلك كلاهما 10 آلاف دولار من الأصول السائلة ، والتي هي كل الأموال الجاهزة التي يمكن لكل منهما الحصول على أيديهم واستخدامها لبناء الثروة. بعد فتح حسابات السمسرة ، يمول Trader A رصيده بكامله 10،000 دولار بينما يموّل Trader B 10٪ من نفس المبلغ ، 1000 دولار ، بينما يضع 9000 دولار المتبقية في أذون الخزانة التي تضمنها الولايات المتحدة ، والتي تدفع معدل فائدة منخفض.
النظر في مواقف كل منها. سيكون المتداول "أ" في وضع غير مؤاتٍ نفسية ، حيث يمثل الحساب كل الأموال التي يمتلكها ، وبالتالي قد تكون الخسائر مؤلمة بالنسبة له. يجب أن يقلق أيضًا بشأن إفلاس الوسيط وعدم تمكنه من استرداد أي من أمواله ، إلا إذا كان الوسيط مدعومًا من قبل برنامج تأمين الودائع الحكومية. حتى ذلك الحين ، يمكن أن يتم ربط أمواله لأكثر من عام واحد قبل أن يحصل على أي تأمين. نظرًا لمخاوفه ، على الرغم من أنه يعرف أن أفضل مخاطرة في التجارة لإستراتيجيته التجارية هو 2٪ من رصيده في الحساب لكل متاجرة (المزيد حول كيفية حساب ذلك لاحقًا) ، إلا أنه يقرر المخاطرة أقل من ذلك. يقرر المخاطرة فقط عُشر المبلغ الكامل ، لذلك سيخاطر بنسبة 0.2٪ من أسهمه في كل عملية تداول.
تشعر Trader B بالراحة أكثر من Trader A. لديها 9000 دولار متوقفة بأمان في أذون الخزانة الأمريكية ، ولديها 1000 دولار في حساب الوساطة الجديد الخاص بها. حتى لو خسرت الحساب بالكامل ، في النهاية كانت ستفقد 10٪ فقط من ثروتها القابلة للاستثمار ، والتي لن تكون قاتلة ويمكن استردادها. إن عمليات السحب التي تتجاوز 20٪ تشكل تحديًا للتعافي منها. يعد Trader B أكثر استعدادًا نفسيًا للمخاطر من Trader A. إنها تحسب أن المخاطرة المثلى لكل عملية تجارية لإستراتيجيتها التجارية هي 2٪ من حقوقها في التداول ، مثل التاجر أ ، ولكن على عكس التاجر أ ، فإنها ستخاطر بهذا المبلغ بالكامل.
سيبدأ كل من Trader A و Trader B عن طريق المخاطرة بنفس المبلغ لكل عملية تداول نقدية ، 20 دولارًا. فيما يلي رسم بياني يوضح كيف ستنمو أسهم حساباتهم إذا اتبع كل منهم خطة إدارة الأموال الخاصة بهم وفاز بـ 40 صفقة متتالية (وهو أمر غير مرجح أن يحدث في الحياة الحقيقية):
نمو الحساب - المتداول أ مقابل التاجر ب
نمو الحساب
ينتهي حساب Trader B ، مع حساب أصغر بقيمة 1000 دولار و 9000 دولار في أذون T ، بأرباح إجمالية قدرها 811 دولارًا ، منها 117 دولارًا من الفوائد المستلمة في نهاية العام على أذونات الخزانة. التاجر أ ، مع أكبر 10000 دولار ، ينتهي بإجمالي ربح قدره 617 دولار. على الرغم من أنها تبدأ بنفس المخاطر ، إلا أن تنويع رأس المال المخاطرة بين الدخل الثابت المحافظ وشيء أكثر خطورة ، يدفع للمتداول B فائدة كبيرة ، ويمنحها راحة البال لتكون عدوانية بالمخاطر التي ينبغي أن تكون عليها.
كم من المال يجب أن المخاطرة في التجارة؟
هذا سؤال سهل للإجابة عليه ، إذا كنت تعرف متوسط أو متوسط مقدار الربح الذي يمكنك توقعه على نحو معقول في كل عملية تداول ، وتهتم فقط بتعظيم إجمالي ربحك طويل الأجل: استخدم نظامًا ثابتًا لإدارة الأموال الكسرية على معايير كيلي (صيغة سيتم شرحها بالتفصيل في الفقرة التالية). يواجه النظام الكسري الثابت نفس النسبة المئوية لقيمة حسابك في كل عملية تداول ، كما أوضحنا في المثال السابق للمتداولين A و B الذين استخدموا 0.2٪ و 2٪.