الفوركس الكأس المقدسة إعادة النظر



كتبت الأسبوع الماضي عن ظاهرة السوق التي تمثل "الكأس المقدسة" الحقيقية لأسواق الفوركس. الظاهرة هي الميل الإحصائي للسوق إلى إنتاج عوائد مفرطة ، والتي يمكن "ربحها" بشكل مربح من خلال ترك الصفقات الرابحة تعمل على مكافأة كبيرة لمضاعفات المخاطرة ، مما يؤدي إلى تقليص التداولات الخاسرة عن طريق استخدام خسائر وقف ضيقة نسبياً. إذا تم تداول الأدوات الأكثر تقلبًا بهذا الأسلوب ، فمن الممكن أن تكون مربحة بشكل جيد مع مرور الوقت دون الحاجة إلى إجراء أي تحليل أو قرارات. على الرغم من ذلك ، يحتوي هذا المسار على بعض المخاطر الخطيرة التي يجب تجنبها بذكاء. في مقال هذا الأسبوع ، سوف أتناول المزيد من التفاصيل حول ماهية هذه المآزق وبعض أفضل الطرق للتعامل معها.

العودة إلى البيانات
يمكننا أن نبدأ من خلال إلقاء نظرة على البيانات التاريخية التي تبين كيف أن الإدخالات الموجودة على الشريط التالي من H4 تغمر الشموع التي يتم إجراؤها على الأدوات الأكثر تقلبًا من 2011 إلى 2013 ، وهي فترة ثلاث سنوات ، اعتمادًا على مكافأة مضاعفات المخاطرة التي قد تم اختيارها كأهداف لمخارج التجارة

يحتوي هذا الجدول على قسمين من المعلومات المفيدة على الفور. أولاً ، لقد اتخذنا ما مجموعه 2810 صفقة. ثانياً ، يرتفع معدل التوقع الإيجابي لكل صفقة بشكل كبير حتى يتم الوصول إلى نسبة المخاطرة إلى المخاطرة بنسبة 25: 1 ، وبعد ذلك يرتفع ببطء شديد قبل أن ينخفض ​​عن منحدر أعلى من 50: 1. دعنا نقول أننا نتبع نموذج 25: 1. لا يتم عرض هذه البيانات في الجدول أعلاه ، ولكن من بين 2810 عملية تداول تم إجراؤها ، كان 139 منهم فقط هم 25: 1. هذا يعني أن حوالي 95٪ من التداولات كانت تفقد التداولات. ستضع هذه الأرقام ضغطًا كبيرًا على أي نوع من إستراتيجية إدارة الأموال ، حيث إن احتمال المعاناة في فترات الخسارة الهائلة ستكون عالية للغاية. على الأرجح ، كان هناك سلسلة من 100 إلى 120 صفقة متتالية خاسرة خلال فترة الثلاث سنوات هذه.
هناك ثلاث طرق ممكنة لتحسين المنهجية:
كن أكثر انتقائية مع الإدخالات
كن أكثر انتقائية مع المخارج
خطر نسبة ثابتة وصغيرة جدا من رأس المال في التجارة (إدارة الأموال)
دعونا نعالج كل واحد بدوره.
إدخالات انتقائية
مشكلتنا هي أننا الآن على استعداد لدخول عدد كبير للغاية من الصفقات ، والغالبية العظمى منها ستكون خاسرة. إذا تمكنا من إيجاد طريقة للدخول في عمليات تداول أقل بكثير دون التعرض لانخفاض متناسب في متوسط ​​التوقع لكل عملية تداول ، فيمكننا أن نشعر بالقلق بشكل أقل بشأن الضغط المحتمل للخسائر.

الخطر هنا هو أنه عندما يعتمد الربح على عدد صغير نسبياً من الصفقات الرابحة ، يجب أن تكون حريصًا للغاية على عدم استبعاد الكثير من هؤلاء. لحسن الحظ ، باستخدام البيانات التاريخية من 2011 إلى 2013 ، يبدو أن هناك مرشحًا بسيطًا نسبيًا يؤدي المهمة.

للفوز بصفقات كبيرة ، يجب أن يكون هناك اتجاه. في الاتجاه الصعودي ، يتراجع السعر داخل الاتجاه ، مما يؤدي إلى انخفاض كبير ، ثم يستأنف اتجاهه الأصلي. من خلال أخذ الشموع الغارقة فقط في اتجاه صاعد من هذا القبيل يجعل انخفاضه أقل من الشموع الأربعة السابقة ، أو التي تتبع هذه الشمعة مباشرةً ، يمكننا تصفية الكثير من الصفقات الخاسرة ، دون التضحية بالكثير من الصفقات الرابحة. فيما يلي جدول للأداء خلال فترة الثلاث سنوات نفسها باستخدام مرشح الإدخال هذا

يمكن ملاحظة أن إجمالي عدد الصفقات يتم تخفيضه بأكثر من الثلث بقليل ، ولكن تميل التداولات الفائزة إلى الانخفاض بنسبة مئوية أقل ، مما يؤدي إلى ارتفاع في التوقعات من 3: 1 إلى 50: 1. يتم تقليل خط الخسارة المتتالي المحتمل إلى ما بين 80 و 90 صفقة ، وهو ما يمثل أيضًا تحسناً. من الملاحظ أن هذا المرشح كان له تأثير سلبي قوي على صفقات الذهب.

تتضمن مرشحات الدخول الأخرى التي يمكن أن تحسن الأداء الدخول فقط بعد غمر الشموع بنطاقات صغيرة نسبيًا ، حيث تكون المسافة الإيجابية الإجمالية المطلوبة للفائز أقصر. يمكن أيضًا تطبيق مرشحات الوقت واليوم ، على الرغم من أنها قد تكون محفوفة بالمخاطر. على سبيل المثال ، يميل الذهب إلى البيع قبل فتح لندن بفترة وجيزة بعد إغلاق لندن. تميل أزواج الين إلى الأداء الجيد بعد الشمعة الأولى التي تمثل الساعات القليلة الأولى من جلسة طوكيو. الارتداد عن مستويات الدعم أو المقاومة الرئيسية يمكن أن يكون أيضًا مصدر التداولات الجيدة ، على الرغم من أنه من المستغرب أن تبدأ العديد من أفضل الاستئنافات ضمن الاتجاهات قبل هذه المستويات.

مخارج انتقائية
حتى الآن ، نظرنا فقط في المنهجية التي تخرج عند مضاعف R ثابت. يمكن تحسين ذلك من خلال تحديد هدف على أساس معدل التذبذب أو عدد النقاط ، بحيث يمكن الخروج من الصفقات ذات المخاطر الأكبر بمضاعفات R أصغر. بالإضافة إلى ذلك ، هناك مسألة رفع وقف الخسائر لكسر ما بعد وما بعده. ليست لدينا بيانات قوية ، ولكن من المرجح أن يؤدي تحريك وقف الخسارة إلى الانهيار في مكان ما بين يومين وأسبوع واحد بعد الدخول ، أو بعد تحرك التجارة لمسافة مواتية معينة ، إلى تعزيز النتائج.