أساسيات إدارة الأموال



عادة ما تكون إدارة الأموال "X عامل" الأهم الذي يحدد الربح أو الخسارة الشاملة لاستراتيجيات تداول العملات الأجنبية. يتم التغاضي عن هذا الأمر بشكل متكرر لدرجة أنه يحتاج إلى القول مرارًا وتكرارًا. انها واحدة من أساسيات التداول الرئيسية. إدارة الأموال في حد ذاتها لن تمنحك ميزة رابحة - فأنت بحاجة إلى استراتيجيات جيدة للدخول والخروج من أجل التجارة - ولكن بدون ممارسات إدارة الأموال الذكية ، لن ترى الميزة الرابحة إمكاناتها الكاملة للربح ، بل حتى تخاطر بإحداث خسارة شاملة.

هناك عنصران في إدارة الأموال يتعين على المتداولين مراعاتهما بعناية: مقدار المخاطرة التي يمكن أن يتعرض لها حسابك في كل عملية تداول ، ومقدار ما يجب أن يتعرض له حسابك ، سواء تم قياسه كليًا أو حسب نوع القطاع. لا توجد بالضرورة إجابات "صحيحة" أو "خاطئة": ما هو الأفضل بالنسبة لك يعتمد إلى حد كبير على شهيتك للمخاطر والتسامح مع الخسارة ، سواء كانت مؤقتة أو دائمة.

مخاطر الحساب
كلما فتحت تداولًا ، فأنت تخاطر بالمال. حتى لو كان لديك وقف الخسارة ، فقد تعاني من انزلاق سلبي وتفقد أكثر مما تسببت فيه. من الواضح ، إذا كان لديك عدد كبير من الصفقات المفتوحة في نفس الوقت ، حتى لو كانت جميعها منطقية على المستوى الفردي ، فقد تشكل معًا مستوى مخاطرة غير مقبول. وبالمثل ، إذا كان لديك الكثير من الصفقات المفتوحة التي تراهن جميعها على نفس العملة في نفس الاتجاه ، فإنك تواجه خطر حدوث خسارة مفاجئة تتجاوز ما هو مقبول.

لهذه الأسباب ، إنها فكرة جيدة:
- لتحديد الحد الأقصى لحجم الصفقات المفتوحة التي سيكون لديك في وقت واحد ؛ و
- لتكرار ما سبق ولكن لكل عملة.

على سبيل المثال ، قد تحدد أنه لن يكون لديك أكثر من 2٪ من حجم حسابك للخطر في التداولات المفتوحة ، أو 1.5٪ في خطر على عملة واحدة. يجب أن تكون أيضًا شديد الحذر عند التداول بالعملات التي يتم ربطها أو تقييدها بعملة أخرى بواسطة البنوك المركزية لكل منها. على سبيل المثال ، أي شخص كان لديه فرنك سويسري في كانون الثاني (يناير) الماضي باستخدام رافعة حقيقية صغيرة نسبيًا بنسبة 4: 1 كان من المحتمل أن يكون قد تم مسح حسابه ، بصرف النظر عن أي وقف للخسارة ، حيث كان الانزلاق كبيرًا للغاية.

إلى حد أقل ، إذا كنت تتداول في عملات أو أدوات أخرى ذات ارتباطات إيجابية عالية ، فقد ترغب أيضًا في وضع حد لإجمالي التداولات المفتوحة التي ترتبط ارتباطًا إيجابيًا بقوة. يصبح هذا أكثر أهمية إذا كنت تتداول خارج الفوركس ، على سبيل المثال النفط والدولار الكندي لديهما علاقة إيجابية عالية.

إن الحد الأقصى للمخاطر التي يجب عليك استخدامها بالضبط هو أمر متروك لك ، ولكن ضع في اعتبارك أنه بمجرد انخفاض حسابك بنسبة 25٪ ، ستحتاج إلى زيادته بنسبة 33٪ لمجرد العودة إلى المكان الذي بدأت فيه ، وكلما قلت الأسوأ من ذلك: خسارة 50٪ تتطلب زيادة 100٪ لتكون جيدة! بشكل عام ، كلما زادت الخسائر التي تستخدمها ، كلما زاد الحد الأقصى للمخاطرة بشكل منطقي.

إدارة مخاطر الفوركس - ما هي مخاطرك في التجارة؟
الآن لديك بعض حدود المخاطر التي تم تعيينها لحسابك بشكل عام وبالعملة ، يجب عليك معالجة السؤال المنفصل حول مقدار المخاطرة التي يجب أن تتحملها في التجارة. بالطبع ، لا بأس في المخاطرة بكميات مختلفة لكل عملية تداول ، ولكن يجب عليك تحديد ذلك بشكل منهجي.

هناك العديد من المتغيرات التي يجب أن تدخل في استراتيجيات تحديد حجم التداول لتجار الفوركس ، ولكن أولاً وقبل كل شيء ، يجب حساب المخاطرة لكل صفقة كنسبة مئوية من إجمالي حقوق حسابك. يمكن تحديد إجمالي حقوق الحساب من خلال النظر في مبلغ النقدية المحققة في حسابك - يجب أن تفترض السيناريو الأسوأ ، أي أنه سيتم فقد كل عملية تداول مفتوحة.

توجد ميزتان من هذه الطريقة في مقابل المخاطرة ببساطة بنفس المقدار مرارًا وتكرارًا بغض النظر عن الأداء ، وهو ما يحدث عند استخدام حجم لوت ثابت محدد مسبقًا أو مبلغ نقدي ثابت:

تميل استراتيجيات تداول العملات الأجنبية إلى إنتاج خطوط رابحة وخاسرة وليس توزيعًا متساويًا للنتائج. إن استخدام نسبة مئوية من الأسهم لتحديد حجم كل عملية تداول يعني أنك تخاطر أقل عندما تكون خاسراً وأكثر عندما تفوز ، مما يميل إلى تعظيم خطوط الفوز وتقليل خطوط الخسارة.

لا يمكنك أبدًا مسح حسابك تمامًا! قد يؤدي استخدام حجم ثابت أو مبلغ نقدي إلى محو حسابك ، أو على الأقل إرساله إلى انخفاض قد لا يتعافى منه أبدًا.

لتوضيح هذه النقاط ، دعونا نلقي نظرة على منحنيات الأسهم التي تنتجها استراتيجية تداول حقيقية مطبقة على زوج العملات EUR / USD منذ عام 2009:

تم تداول 211 صفقة ، بدءًا من رأس المال المبدئي البالغ 10،000 دولار باستخدام هدف الربح الثابت الذي يبلغ 3 أضعاف المخاطرة لكل عملية تداول. أداء الاستراتيجية بشكل جيد للغاية عموما. الخط الأحمر هو حقوق الملكية الناتجة عن المخاطرة بنسبة 1٪ لكل صفقة ، بينما يظهر الخط الأزرق الأسهم المستمدة من المخاطرة بمبلغ نقدي يساوي 1٪ من الرصيد الافتتاحي. لاحظ كيف عندما تخسر الإستراتيجية ، يكون الخط الأحمر أقل بقليل من الخط الأزرق ، لكن خلال سلسلة الفوز القوية يبدأ التفوق بشكل كبير.