إدخالات تجارة الاتجاه - التراجعات أو الاختراقات؟



لقد كتبت الكثير عن كيف يمكن أن يكون تداول الاتجاه طريقة رائعة لوضع الاحتمالات في مصلحتك عند تداول الفوركس (أو أي شيء آخر). على الرغم من أنه أسلوب يخضع لعمليات السحب ، إلا أن تحديد ومتابعة الاتجاهات يعتبر منهجية تداول ناجحة دائمًا ، ويمكن أن يتبعه أي شخص ، حتى المتداولين المبتدئين.

لقد بحثت في منهجيات الدخول المختلفة وأميل إلى تفضيل الدخول بعد ظهور الظواهر التي تعود إلى الاتجاه السائد. ومع ذلك ، أود أن أقدم بحثًا جديدًا يوحي بأن أسلوب دخول الاختراق يمكن أن يكون أكثر فاعلية.

تحديد الاتجاه
توجد جميع أنواع الأساليب الغريبة والرائعة لتحديد الاتجاهات ، ولكن ليس من الضروري أن تكون معقدة لتكون فعالة. لقد وجدت أن تحديد ما إذا كان السعر أعلى أو أدنى من مستواه من 1 أو 3 أو 6 أشهر سابقًا يكفي لتوفير ميزة إحصائية بأن السعر سوف يستمر في هذا الاتجاه. يتم الحصول على أفضل النتائج من خلال استخدام كل من 3 أشهر و 6 أشهر ، على الرغم من أن استخدام 3 أشهر فقط كان ناجحًا للغاية خلال السنوات الأخيرة.

إدخالات الانسحاب
مع الاستمرار في إبقاء الأمور بسيطة بقدر الإمكان ، وجدت أن تحديد حالات التراجع عند حدوث سعر منخفض جديد في يوم واحد في اتجاه تصاعدي أو ارتفاع جديد في يوم واحد في اتجاه هبوطي ، يمكن أن يكون فعالًا جدًا. حددت الاتجاه على النحو الوارد أعلاه على حد سواء أسعار 3 أشهر و 6 أشهر ، أو أقل من الاثنين معا. يجب أن يكون للشمعة اليابانية التي تبلغ 4 ساعات والتي تحدد السعر مدى أكبر من متوسط ​​المدى الحقيقي لمدة 30 فترة (ATR) ، لإظهار الزخم في اتجاه الاتجاه السائد. يتم تشغيل الإدخال إذا وصل السعر إلى نقطة واحدة بعد نهاية الاتجاه للشمعدان خلال الساعات الأربع القادمة. يتم وضع وقف الخسارة 1 نقطة وراء الطرف الآخر من الشمعدان.

مرة أخرى بعد اختبار طريقة الدخول هذه مقابل أربعة أزواج رئيسية من العملات الأجنبية على مدار الخمسة عشر عامًا ونصف الماضية مع الأخذ في الاعتبار انتشار وسيط معقول ، أظهر أنه كان لديه ربح متوقع لكل عملية تداول في جميع أهداف الربح بناءً على نسب المكافأة إلى المخاطرة. هذا مؤشر جيد على وجود استراتيجية قوية:

تريند تجارة الفوركس

إدخالات الاختراق
لقد شعرت دائمًا بصفتي متداول في فوركس أن الاختراقات لا تعمل جيدًا في تداول الفوركس ، مقارنة بالطريقة التي تعمل بها عند تداول الأسهم والسلع. بدا لي دائمًا أنه من المنطقي بالنسبة لي أن عمليات التراجع في الاتجاهات سيكون لها أكثر المداخلات ربحًا ، حيث أن السعر يتحرك بشكل منطقي بعيدًا عن هذه المناطق في اتجاه. ما لم أكن أقدره بشكل صحيح هو حقيقة أن هناك العديد من "البداية الخاطئة" من عمليات الانسحاب. بمجرد قيامي ببناء نظام اختراق مع الكثير من المرشحات للعثور على إدخالات داخل اتجاه ما ، فوجئت عندما وجدت أن النتائج أفضل من تلك الخاصة بإدخالات الانسحاب الموضحة أعلاه.

نظام الاختراق هو كما يلي:

قم بالتداول في اتجاه الاتجاه فقط باستخدام مخطط الشموع على مدار 4 ساعات.

يجب أن يكون المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 18 فترة (المتوسط ​​المتحرك البسيط) هو جانب الاتجاه لـ 60 فترة SMA.

يجب أن يكون للشمعة ارتفاع أو انخفاض وراء جانب الاتجاه للشمعدان السابق.

عندما تغلق الشمعدان ، يجب أن يكون مؤشر القوة النسبية (مؤشر القوة النسبية) 10 فترة أكبر من 50 في اتجاه صعودي أو أقل من 50 في اتجاه هبوطي.

يجب أن يكون النطاق من الأعلى إلى الأدنى للشمعة المغلقة أكبر من متوسط ​​المدى الحقيقي لمدة 30 فترة (ATR).

قد يبدو هذا بمثابة الكثير من التصفية ، ولكن كل ما يفعله فعلاً هو التأكد من أن الاتجاهات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل تتماشى مع الاتجاه طويل الأجل عند دخول التجارة. تكمن أهمية المتوسطات المتحركة فقط في أنها تعطي نتيجة مشابهة للغاية لمؤشر القوة النسبية لمدة 10 أيام. في الواقع ، تعتمد هذه الاستراتيجية حقًا على مؤشر القوة النسبية RSI - الذي أعتبره "ملك المؤشرات" - يتم محاذاته في جميع الأطر الزمنية على مدى 10 فترات ، من الإطار الزمني اليومي إلى الإطار الزمني دقيقة واحدة ، عند الدخول.

أداء نفس الاختبار كما هو موضح سابقًا باستخدام طريقة الدخول هذه ، بشكل مدهش ، أنتج توقعًا إيجابيًا أفضل عند كل مكافأة لمستوى المخاطرة أقل من 20 إلى 1:

استراتيجية تريند للتجارة

استنتاج
يبدو أن نتائج الاختبار الخلفي هذه تظهر أن طريقة الاختراق متفوقة في تحقيق نتائج أفضل مع أهداف أصغر ، بينما يتم اكتشاف الحركات الكبيرة جدًا في وقت مبكر جدًا من عودة الظهير إلى الاتجاه. عند تحديد الطريقة الأفضل في اختيار إدخالات التجارة في الاتجاه ، لا تنسَ أن أخذ المزيد من الأرباح المتكررة يجب أن يؤدي إلى مضاعفة التأثير الذي يؤدي إلى تضخيم الربح الإجمالي.